Positionsgrößenrechner

Positionsgrößenbestimmung löst nur ein Problem, das vollständig unter Ihrer Kontrolle vor dem Einstieg in einen Trade liegt – Wie viel werde ich verlieren, wenn ich falsch liege? Bevor Sie eine Order aufgeben, legen Sie den Verlustbetrag in Dollar basierend auf der Kontogröße in Dollar (Prozentsatz) fest, und durch einfache Mathematik wird die Positionsgröße bestimmt. Da die Positionsgröße eine direkte Funktion des Stop-Placement-Abstands ist (ein breiter Stop = kleinere Position / engerer Stop = größere Position), riskiert jeder Trade unabhängig vom gehandelten Markt und Zeitrahmen denselben Prozentsatz Ihres Kontos.

Die Alternative, zuerst eine Lotgröße auszuwählen und zu hoffen, dass der Stop überlebbar ist, ist, wie Konten sterben: dasselbe 1,00-Lot, das bei EUR/USD konservativ ist, ist bei Gold extrem aggressiv, weil Kontraktgrößen und Volatilität sich um eine Größenordnung zwischen Instrumenten unterscheiden.

Lots = (Guthaben × Risiko%) ÷ (Stop-Abstand × Kontraktgröße × Konversionsrate)

wobei der Stop-Abstand in Preiseinheiten ist (Pips × Pip-Größe oder |Einstieg − Stop|), die Kontraktgröße die Einheiten pro 1,00 Lot ist und die Konversionsrate die Quotewährung des Instruments in Ihre Kontowährung umwandelt (sie ist 1, wenn sie bereits übereinstimmen).

Ein Beispiel

Ein $10.000-Konto riskiert 1% auf EUR/USD mit einem 20-Pip-Stop. Risikobudget: $100. Ein Standard-Lot sind 100.000 EUR, und ein Pip ist 0,0001, also verliert ein 20-Pip-Stop auf einem Lot 20 × 0,0001 × 100.000 = $200. Die Quotewährung ist bereits USD, also keine Konvertierung:

Lots = $100 ÷ $200 = 0,50 Lots (50.000 EUR)

Dasselbe Konto, dasselbe 1%, aber bei Gold mit einem $5,00-Stop: Ein Lot sind 100 oz, also verliert der Stop auf einem Lot 5,00 × 100 = $500, und die Position ist $100 ÷ $500 = 0,20 Lots. Gleiches Risiko, sehr unterschiedliche Lotzahl, was der eigentliche Punkt ist.

Wo andere Rechner scheitern

Viele haben auf die harte Tour gelernt, niemals anzunehmen, dass alle Instrumente sich wie Forex verhalten. Index-CFDs (und andere Produkte) sind das Minenfeld; bei einigen Brokern könnte man feststellen, dass ein NAS100-Lot bei $1/Punkt berechnet wird, während andere es bei $5/Punkt, $10/Punkt oder sogar $20/Punkt berechnen – ein zwanzigfacher Unterschied in den Ergebnissen bei identischen Eingabedaten. Bei Öl sehen wir sowohl 100-Barrel-CFD-Lots als auch 1.000-Barrel-Futures. Das Positionsgrößentool liefert angemessene Standardwerte für die Mehrheit der gängig gehandelten Produkte. Es kennzeichnet jeden Produkttyp, bei dem verschiedene Broker unterschiedliche Größen verwenden können. Am wichtigsten ist, dass es Ihnen ermöglicht, die spezifische Kontraktgröße aus den Spezifikationen Ihres Brokers einzugeben, damit Sie wissen, was Sie tun. Ein Positionsgrößentool, das nichts anderes als rät, ist genauso schlecht wie kein solches Tool zu haben.

Der Hauptgrund, warum wir nur ein Tool verwenden können, um all diese Trades zu messen (EUR/USD; Gold; Bitcoin; DAX), liegt einfach darin, dass es wirklich nur zwei Zahlen gibt: die Kontraktgröße (der Geldbetrag in jedem Trade-Lot) und wie viele Einheiten ein Lot enthält. Daher ist die verwendete Risiko-Mathematik im Wesentlichen dieselbe. Bei der Auswahl eines Instruments lädt der Rechner automatisch die am häufigsten akzeptierte Broker-Konvention für jedes. Zum Beispiel: Standard-Forex-Lot = 100.000 Einheiten; Gold Spot = 100 oz; Eine Münze = Krypto-Spot; Indexeinheit = Cash-Indizes. Dann bestätigt er entweder diese Einstellung basierend auf den Spezifikationen des Brokers oder erlaubt Ihnen, sie durch das zu ersetzen, was dieser angibt. Alle nachfolgenden Berechnungen – d.h. Pips/Punkte und die tatsächliche Lotzahl – kommen aus diesem ersten Eintrag.

Was die Leute verwirrt, ist, dass die Antwort in einer anderen Einheit pro Markt ankommt und das Wort "Lots" stillschweigend die Bedeutung ändert. Im Forex sind es Lots von 100.000. Bei Gold sind es Lots von 100 Unzen. Bei Spot-Krypto dimensionieren die meisten in Münzen oder Dollar anstatt in Lots, also setzen Sie die Kontraktgröße auf 1 und lesen Sie das Ergebnis als die Anzahl von BTC oder ETH. Bei Futures ist ein "Lot" ein von der Börse definierter Kontrakt, ein MES oder ein MNQ, mit einem festen Multiplikator pro Punkt. Der Rechner dimensioniert alle vier; Sie müssen nur wissen, welche Einheit Sie lesen.

Den Stop aus dem ATR dimensionieren

Viele Benutzer verwenden ein Vielfaches ihres Average True Range (ATR) vom eingegebenen Preis als Stop-Loss anstatt eines festen Dollarbetrags, wodurch der Stop-Loss mit der Volatilität bewegt werden kann. Dies erfordert keinen speziellen Rechner, da die meisten Charting-Pakete einen ATR-Wert irgendwo auf dem Bildschirm aufgelistet haben. Wählen Sie einfach das Vielfache (1,5 und 2,0 sind beliebte Vielfache) und geben Sie es in das mit "Stop" beschriftete Feld ein. Mit einem größeren ATR erhalten Sie automatisch eine kleinere Größe oder weniger Exposition gegenüber einem bestimmten Markt für dasselbe Kontorisiko. Auch hier ist die Methode zur Bestimmung Ihres Stop-Abstands irrelevant – sie bestimmt einfach, welche Zahl Sie eingeben.