Calcolatrice del Dimensionamento della Posizione

Il Dimensionamento della Posizione risolve solo un problema completamente sotto il tuo controllo prima di entrare in un'operazione: quanto perderò se ho torto? Prima di piazzare un ordine, fissa l'importo della perdita in dollari in base alla dimensione del conto in dollari (percentuale) e poi attraverso una semplice matematica viene determinata la dimensione della posizione. Poiché la dimensione della posizione è una funzione diretta della distanza di posizionamento dello stop (uno stop ampio = posizione più piccola / stop stretto = posizione più grande), indipendentemente dal mercato che stai negoziando e dal timeframe; ogni operazione rischierà la stessa percentuale del tuo conto.

L'alternativa, scegliere prima una dimensione del lotto e sperare che lo stop sia sopravvivibile, è come i conti muoiono: lo stesso lotto di 1.00 che è conservativo su EUR/USD è selvaggiamente aggressivo sull'oro, perché le dimensioni dei contratti e la volatilità differiscono di un ordine di grandezza tra gli strumenti.

lotti = (saldo × rischio%) ÷ (distanza dello stop × dimensione contratto × tasso di conversione)

dove la distanza dello stop è in unità di prezzo (pip × dimensione del pip, o |ingresso − stop|), la dimensione del contratto è le unità per 1.00 lotto, e il tasso di conversione trasforma la valuta di quotazione dello strumento nella valuta del tuo conto (è 1 quando già coincidono).

Un esempio pratico

Un conto da $10,000 rischia l'1% su EUR/USD con uno stop di 20 pip. Budget di rischio: $100. Un lotto standard è 100,000 EUR, e un pip è 0.0001, quindi uno stop di 20 pip su un lotto perde 20 × 0.0001 × 100,000 = $200. La valuta di quotazione è già USD, quindi nessuna conversione:

lotti = $100 ÷ $200 = 0.50 lotti (50,000 EUR)

Stesso conto, stesso 1%, ma sull'oro con uno stop di $5.00: un lotto è 100 oz, quindi lo stop su un lotto perde 5.00 × 100 = $500, e la posizione è $100 ÷ $500 = 0.20 lotti. Stesso rischio, numero di lotti molto diverso, che è l'intero punto.

Dove altre calcolatrici sbagliano

Molti hanno imparato a proprie spese a non assumere mai che tutti gli strumenti si comportino come il Forex. I CFD sugli indici (e altri prodotti) sono il campo minato; con alcuni broker, potresti scoprire che un lotto di NAS100 può essere prezzato a $1/punto, mentre altri lo prezzano a $5/punto, $10/punto, o anche $20/punto; una differenza di venti volte nei risultati usando dati di input identici. Nel petrolio, vediamo sia lotti CFD da 100 barili che futures da 1,000 barili. Lo strumento di dimensionamento della posizione fornisce valori predefiniti ragionevoli per la maggior parte dei prodotti comunemente negoziati. Segnala ogni tipo di prodotto dove diversi broker possono usare dimensioni diverse. Cosa più importante, ti consente di inserire la dimensione specifica del contratto dalle specifiche del tuo broker in modo da sapere cosa stai facendo. Uno strumento di dimensionamento della posizione che non fa altro che indovinare è tanto utile quanto non avere nessuno strumento.

Il motivo principale per cui possiamo usare un solo strumento per misurare tutte queste operazioni (EUR/USD; Oro; Bitcoin; DAX) è semplicemente perché ci sono davvero solo due numeri in gioco: la Dimensione del Contratto (la quantità di denaro in ogni lotto di operazione) e quante Unità contiene un Lotto. Pertanto, la Matematica del Rischio usata è praticamente la stessa. Quando si seleziona uno Strumento, la Calcolatrice carica automaticamente la Convenzione del Broker più comunemente accettata per ciascuno. Ad esempio: Lotto Standard Forex = 100,000 Unità; Oro Spot = 100 oz; Una Moneta = Crypto Spot; Unità Indice = Indici Cash. Poi o confermerà questa impostazione basandosi sulle specifiche del Broker o ti consentirà di sostituirla con qualunque cosa essi specifichino. Tutti i calcoli successivi – ovvero, Pip/Punti e il numero effettivo di Lotti – provengono da quella prima voce.

Ciò che confonde le persone è che la risposta arriva in un'unità diversa per mercato, e la parola "lotti" cambia silenziosamente significato. Nel forex sono lotti da 100,000. Nell'oro sono lotti da 100 once. Nella crypto spot la maggior parte delle persone dimensiona in monete o dollari piuttosto che in lotti, quindi imposta la dimensione del contratto su 1 e leggi il risultato come il numero di BTC o ETH. Nei futures, un "lotto" è un contratto definito dalla borsa, un MES o un MNQ, con un moltiplicatore fisso per punto. La calcolatrice dimensiona tutti e quattro; devi solo sapere quale unità stai leggendo.

Dimensionare lo stop dall'ATR

Molti utenti usano un multiplo del loro average true range (atr) dal prezzo che hanno inserito come stop loss piuttosto che inserire un importo in dollari fisso, consentendo così allo stop loss di muoversi con la volatilità. Questo non richiede una calcolatrice speciale poiché la maggior parte dei pacchetti di charting ha un valore atr elencato da qualche parte sullo schermo. Scegli semplicemente il multiplo (1.5 e 2.0 sono multipli popolari) e inseriscilo nella casella etichettata "stop". Con un atr più grande, ottieni automaticamente una dimensione più piccola, o meno esposizione a un dato mercato per lo stesso livello di rischio del conto. Ancora una volta, il metodo usato per determinare la distanza dello stop è irrilevante, determina semplicemente quale numero inserisci.